FX自動売買

【無料提供】ナンピン系自動売買ツールのバックテスト結果について

 

今回は、ナンピン系自動売買ツールをご利用してみたいという方の設定の参考になるように、いくつかのバックテスト結果を公開しつつ、それについて考察していきたいと思います。

 

バックテストの共通設定について

バックテストは以下を共通設定として行います。

共通設定

・初期証拠金:50万円
・初期ロット数:0.05ロット
・利確金額:300円
・損切り:なし
・期間:2019年1月15日から2019年12月15日(約1年間)
・ティックモデル:始値
・スプレッド:XMの平均スプレッドを用いて16ポイント(1.6pips)
・通貨ペア:USD/JPY  5分足

 

なお、バックテストでは、曜日ごとの時間フィルターは使用できませんので、その点はご了承ください。

 

バックテストパターン①

パターン①はすべてデフォルト設定でテストしたものです。

 

RSI設定値(デフォルト)は以下のとおりです。

RSI/期間12
RSI/買い30
RSI/売り70

 

順調に右肩上がりで推移していっておりますが、年末の相場の急変動でロスカットされています。

 

これですと、年に数回訪れる急騰・急落に耐えられない可能性が高そうです。

 

バックテストパターン②

パターン①のように、デフォルト設定のナンピン幅だと、最大ドローダウンに耐えられなかったので、RSI設定はこのままでナンピン幅を広げてテストしてみます。

 

1回目を15pipsで、2回目以降はすべて30pipsに設定しました。

 

設定値

RSI/期間12
RSI/買い30
RSI/売り70
ナンピン幅(1回目)15pips
ナンピン幅(2回目以降すべて)30pips

 

最終資産は80万円となり、ロスカットは免れましたが、最大ドローダウンは67万円あったので、これが初期に訪れていたと想定するとリスキーですね。

 

バックテストパターン③

パターン③では、移動平均線フィルター期間500で設定します。

 

設定値

RSI/期間12
RSI/買い30
RSI/売り70
ナンピン幅(1回目)15pips
ナンピン幅(2回目以降すべて)30pips
移動平均線フィルターtrue
移動平均線期間500

※上記以外はすべてデフォルト設定

 

移動平均線フィルターを設定しましたので、エントリー頻度は減りましたが、最終資産65万円となりロスカットは免れました。最大ドローダウンも19万円でしたので、フィルターはこの設定だと効果ありのようです。

 

トレンド反転決済機能を加えた場合

更にパターン③にトレンド反転決済機能を追加した場合ですが・・・

 

パターン③に「トレンド反転決済:true」を追加した場合

 

あれ??

 

徐々に証拠金が削られていってしまいました・・・。

 

典型的な損切り貧乏のパターンですね・・・笑。

 

バックテストパターン④

パターン④では、移動平均線フィルターを外して、RSIの設定を若干変更してみます。

 

設定値

RSI/期間20 ( デフォルト値 12 )
RSI/買い40 ( デフォルト値 30 )
RSI/売り60 ( デフォルト値 70 )
ナンピン幅(1回目)15pips
ナンピン幅(2回目以降すべて)30pips

上記以外はすべてデフォルト設定

 

最終資産72万円で最大ドローダウンも12万円と好成績を残すことができました。

 

トレンド反転決済機能を加えた場合

パターン④に以下の設定を追加してみます。

 

設定値

移動平均線フィルターtrue
移動平均線期間500
トレンド反転決済true

 

 

最終資産は62万円で最大ドローダウンは12万円という結果でした。

 

バックテストパターン⑤

パターン⑤では、リスクを少し取って、ロット数と利確金額をどちらもデフォルトから倍にして設定してみます。

 

 

設定値

新規注文ロット数0.1
利確[円]600
RSI/期間20 ( デフォルト値 12 )
RSI/買い40 ( デフォルト値 30 )
RSI/売り60 ( デフォルト値 70 )
ナンピン幅(1回目)15pips
ナンピン幅(2回目以降すべて)30pips

※上記以外はすべてデフォルト設定

 

最終資産は93万円で最大ドローダウンは23万円という結果でした。

 

今回のテストように、証拠金が50万円とか十分に取れる場合は、この設定が良さそうですね。

 

まとめ

今回はバックテストの結果をいくつか公開させていただきましたが、どうやらパターン④かパターン⑤が良さそうでしたね。

 

今後、しばらくはフォワードテストとしてデモ口座も活用しながら、パターン⑤を中心に検証していきたいと考えております。

 

フォワードテストの結果も順次公開していきたいと思いますので、そちらも是非ご覧ください。

 

 

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